Линда Брэдфорд Рашке "Правила и философия свинговой торговли"
Стиль моего трейдинга основан на "Taylor Trading Technique", краткосрочном методе торговли дневных колебаний цен, основанном на шансах и процентах. Это метод, в противоположность системе. Очень редко люди могут слепо следовать системе, поэтому многие находят для себя более простым торговать по собственному усмотрению, однако с использованием элементов системы.
Поскольку эта краткосрочная техника переворотов (свингов) производит большое количество сделок, важно знать правила игры для фиксации прибыли и выделении "истинных трендов". Принятие лоссов - это не более чем игра, целью которой является выбор лучшей позиции.
Знание правил игры - это понимание когда покупать и когда продавать, когда закрывать, а когда держать позицию. Торговля основана на опорных точках, которые представляют из себя минимум и максимум предидущего дня. Движение между этими двумя точками определяется как "истинный тренд".
Когда торгуете свинговый метод, умерьте свои ожидания. Чем ниже ваши ожидания, тем счастливее вы будете и тем, как ни странно, больше вы будете иметь денег. Важно использовать тесные стопы при торговле свингов и широкие стопы при торговле трендов.
Этот метод учит вас предугадывать! Никогда не реагировать! Вы должны знать, что собираетесь делать до открытия рынка. Всегда имейте план, но будьте гибкими. Определяйте стопы (уровни поддержки сопротивления) до того, как открываете позицию. Заранее определяйте, как будете выходить из неприятных ситуаций и держать удар с наименьшими потерями.
Наконец, никогда не торгуйте мертвые, узкие рынки. Их колебания слишком малы. Никогда не преследуйте рынок. Вместо того, чтобы растраиваться по пропущенному движению, думайте - "Прекрасно! У меня опять есть колебание и волатильность."
Основные правила свинговой торговли
Сначала правила. Из-за краткосрочности данного торгового метода трейдеры должны придерживаться следующих основных правил:
Если движение идет в соответствии с выбранной вами позицией - переносите ее на следующий день - вероятность благоприятствует продолжению движения. Планируйте выход на следующий день около опорной точки. Ночной разрыв представляет прекрасную возможность получить прибыль. Для уменьшения напряжения концентрируйтесь только на одном входе или одном выходе в течение дня. Если ваш вход правилен - рынок должен начать двигаться в нужном вам направлении практически немедленно. Он может пройти чуть дальше вашей точки входа - это допустимо. Не оставляйте убыточной позиции на ночь. Выходите и боритесь за лучшую позицию на следующий день. Сильное закрытие указывает на сильное открытие на следующий день. Если рынок движется не так, как ожидалось - выходите на первом откате. Если рынок дал вам неожиданно большой профит - фиксируйте его на закрытии. Если вы в лонге и рынок закрывается плоско, указывая на низкое открытие на следующий день - уменьшайте размер открытой позиции или выходите вовсе. Боритесь за лучшую позицию на следующий день. Используйте узкие стопы при свинговой торговле и широкие при торговле трендов. Если трейд не сработал - выходите на первом откате.
Свинг-трейдинг
Как предсказывать входы? Ниже приведены возможные индикаторы дней покупки и дней продажи:
Подсчет классического торгового цикла. Начинайте искать день покупки через два дня после переворота вверху или, наоборот, день для шортов - после переворота внизу. В идеале рынок движется в 5-дневном цикле. (При сильном тренде рынок движется 4 дня в основном направлении и один день в противоположном. Таким образом нужно искать вход на один день раньше).
"Галочка" при тестировании уровня. Потенциальный вход ищется в направлении противоположном закрытию предидущего дня. Если ищется возможность покупки (продажи), то желательно, чтобы рынок сначала протестировал минимум (максимум) предидущего дня, желательно утром на открытии и затем, в результате отскока, сформировал торговую фигуру, которая выглядит как "галочка". Такая фигура устанавливает "двойную стоп точку" или сильную поддержку (сопротивление). Если вошли в рынок только с "одинарной стоп-точкой" или поддержкой, сформированной только сегодняшним минимумом - выходите в этот же день, торговля идет против тренда.
Закрытие против открытия. Закрытие должно указывать открытие следующего дня. Если рынок открылся в направлении, противоположном ожидаемому или на которое указывал существовавший тренд, можно ждать пока этот откат не "увянет", однако прибыль надо зафиксировать - и ждать переворота тренда.
Поддержка (сопротивление) Сегодняшнее сопротивление (поддержка) выше или ниже вчерашней?
Измерение свингов Где рынок находится относительно последнего свинга - выше или ниже? Поищите свинги одинаковой длины.
Важное добавление!
Вне зависимости от временного окна, всегда оценивайте объемы на вершине и поддержку внизу. Пробитие всегда должно сопровождаться объемом и акстивностью.
Ожидайте тренд, все равно вверх или вниз, каждые 2-4 недели. Нижеследующие условия достаточно часто указывают на начало одного из таких трендов (лично я пропускаю первый свинг, без разницы - покупку или продажу, после того, как случился такой сигнал, - движение последующее за ними может быть весьма сильным):
Наименьший торговый диапазон за последние 7 дней 3 последовательных дня с маленькими торговыми диапазонами Вершина клина Вытягивающий разрыв Подъем ADX (14-period) свыше 32
Практика трейдинга
Поскольку в любой технике всегда есть определенное количество своих тонкостей, знание которых необходимо для успеха, необходим определенный период торговли "на бумаге", для более уверенного распознания повторяющихся паттернов. Хотя всегда существует соблазн использования многих различных стилей и паттернов, необходимо ограничить себя торговлей только в одной избранной манере - или, как минимум, интегрировать техники в свою собственную уникальную философию.
Характеристика систем.
Несколько замечаний по краткосрочной свинговой торговле. Понимание природы краткосрочных систем может помочь вам распознать психологические аспекты торговли.
При постоянном следовании краткосрочной системы ожидается получение очень высокого соотношения доход/убыток. Хотя цели данного вида свинговой торговли являются достаточно консервативными, вы почти всегда будете получать "положительное проскальзывание"
Во всех системах выигрыши распределяются очень ассиметрично. Даже на рынке, постоянно дающем прибыль, 3-4 действительно больших сделки могут сделать почти всю прибыль месяца. Жизненно важно постоянно фиксировать вашу прибыль. Не давайте прибыли утекать при краткосрочной торговле. Вы можете быть поражены тем, насколько велик иногда бывает выйгрыш при использовании свингов.
Принятие решений.
Каждый раз, когда вы делаете трейд, вы принимаете решение. Чем больше вы приняли решений, тем больше становится ваше самоуважение. Вы растете с каждым решением, хотя каждое решение имеет цену. Вы должны позволять иметь себе право на ошибку.
Золотые правила
В конце этой статьи я хочу привести два понастоящему золотых правила, которым должны следовать все трейдеры, но особенно те, кто торгуют краткосрочно:
НИКОГДА, НИКОГДА не усредняйте свои потери. Продавайте, если вы стоите против рынка. Покупайте тогда, когда будете уверены в своей правоте. НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не слушайте чьи-либо мнения. Только Вы можете знать, когда ваш трейд неработает.
